Територія, на якій виникло місто, в XVIII столітті належала до Бугогардівської паланки (козацького укріплення) Запорізької Січі. Спершу Долинська була залізничною станцією, що отримала назву на честь маловодянської землевласниці О.Ф. Долинської, що дала притулок і сприяла вирішенню побутових питань будівельників залізничної гілки Знам’янка – Миколаїв. Датою заснування міста стало 20 серпня 1873 року: тоді через станцію Долинська пройшов перший поїзд. Про ці віхи в історії міста оповідають інформаційні стенди та унікальні експонати. Музей було створено місцевими ентузіастами. Крім документів, знімків, що оповідають про історію краю, тут зібрано багато творів народної творчості та ремесел місцевих майстрів: вишивки, писанки, традиційний одяг. Проводять у музеї і тимчасові виставки робіт художників краю.